Essie2022-05-07 18:28:16

你好，可以参考原版书R6的Q15题，这道题就是一道没有套利空间的题目。
这道题三角套汇涉及到的三种货币分别为MXN，GBP和USD。exhibit 1中给的是dealerA的报价，exhibit 1下面第二段中给出的是dealer B的报价，报价形式是GBP/MXN，那我们就去表格中找相关的数据，计算一下dealer A给出的GBP/MXN的报价是怎样的，所以用到了exhibit 1中的MXN/USD和USD/GBP，USD一个在分子一个在分母，所以用相乘同边，得到MXN/GBP，即20.14*1.2301--20.16*1.2305，得到结果24.7742--24.8069。
dealer B的报价形式是GBP/MXN，所以我们要将计算出来的dealer A的报价取倒数，使其和dealer B的报价形式一致，即1/24.8069--1/24.7742，得到0.0403--0.0404，对比dealer B的报价0.0403-0.0406，可知，我们无法在一个市场以更低的offer价格买入MXN，再以更高的价格bid价格卖出，所以无法进行三角套汇（本质是因为两个市场中的offer price均是大于bid price的）。
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