题目来自百题case5：john steven.该题可以单独成题的，结构模型是将违约事件使用call option,但本题并没有call，而是一个sell put,虽然与call也能达成买，但call是主动行权，sell put是对手方主动行权，两者是不一致的，非常困惑，不知如何应对这样的题目？

来自固收百题案例4-Susan Evermore第1题，案例中提到的是利率波动水平上升时，callable债券的OAS变大，而提问时，却说关于利率波动水平下降时主人公的conclusion，前后不对应，让人很不适应，因为主人公并没有说利率波动性下降时的情况。希望文章内容与问题更匹配一些，改一下题目。

问题来自去年备考时的百题错题，本题中的short rate是个什么东东？？我的知识体系中，几个传统理论是解释forward rate的，这个题目怎么与short rate扯上了？？这是问题1.第2个问题是流动性风险理论，怎么在本题中就解释不了向上的curve了呢？？迷瞪瞪的

请问Dimensionalityreduction是在哪里提到的呀？

请问课后题reading42第19题怎样理解呢？

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