想问一下第三题中的annualized three-month risk-free rate is 1.65%是怎么用的的？年化的三个月无风险收益率，然后这个题不是90天到期吗？如何带入公式？

所以equityswap是要交换本金的吗？能麻烦总结一下哪些swap是需要交换本金的吗。

为什么DCSR的分母中不把$240,000减去呢？

请问如果出现interbank和dealer双方的bid相等，或者是双方ask相等的情况，是不是就不存在套利机会了？谢谢

Insider trading和blackout periods有什么区别和联系呢？

还是没弄懂前面两段为什么是在谈杠杆？因为提到了巴3所以就是杠杆吗？

老师，请问一下，正式考试中也是直接在二时刻直接往前折而不是三时刻是这样吗

为什么有条件异方差sbi就会被低估呢？

这道Natalie的题，用unit credit method求CSC，为何得出1年的CSC之后，还要折现6年呢？都已经是1年的CSC了，应该不需要在7年的终点折回去；如果要折的话，为何上一个案例题Sallie（案例题里的倒数第二个问题，答案B：4858）的同样annual unit credit求差异时候却直接除以总工作年限而不用折现呢？不明白unit credit method的原理和什么时候需要折现

R34 options 1. 图一上面公式 receiver swaption 为什么写的是V payer 啊？ 2） F fixed 是不是就是0时刻，合同里约定的forward swap rate？2. 这一页的讲义和之前在swaption contracts P72 有什么区别？到底这是swap 还是option呢？如果按定义我理解不是有个权利进入到swap么？应该属于options？3. 图一下面这道例题，它折现是折倒0时刻么？还是合约期限3个月那个点呢？4. 图二 theta 指距离到期的时间么？