您好，已知用white- corrected standard errors 方法修正的是SEE，请问white- corrected standard errors 方法可以像Hansen method方法一样修正coefficient standard errors吗？SEE是coefficient standard errors吗？

您好，请问当删除自变量时，R2只会减少，当排除一个或多个自变量时，可能会增加或减少调整后的R2；当增加自变量时，R2只会增加，当增加一个或多个自变量时，可能会增加或减少调整后的R2。对吗？

老师好，第二问中BBB债券往等级更差的债券迁移的概率更高，而这些债券的收益率也是更高的，因为题目也没有给出违约概率高的概念，但从收益率来看，迁移后预期收益率不是应该更高么？

老师，想请问这张图应该怎样看呢？Spot Curve上的点就是站在2013年上，把S1, S2, S3...这些点串成一条曲线对么？2014的forward curve就是站在2013年，把f(1, 1), f (2, 1), f (3，1)串成一条曲线？ 2015年的forward curve是把f(2,1), f(3,1), f (4,1)串成曲线？ 但我看2014、2015、2016、2017的foward curve的形态还不太一样，确实看不懂了，希望老师能答疑。

老师，我还是没懂为什么这样操作就保证了数值服从相应分布，请老师再讲一下，谢谢！

依图，不违约的情况下，购买CDS所付出的premium应该等于credit spread-fixed coupon，所以不应该是3.25%，应该更低一些，这个逻辑对吗？请教老师~

视频老师讲这个部分讲的有点混乱，他说如果在2021年使用2018年12月31号的数据，就会犯前视偏差。可是那个时候2018年12月31的数据早就出来了。他是不是讲错了？他想表达的是什么？

关于这一题 考试时该如何分辨用这题的算法还是用1/1+rate*T算法，因为之前碰到的所有算discount factor的题都是1/1+rate*T，我怕考试时分辨不出来

最后一题如果用PV收-PV支 该怎么算

fair value option是什么东西啊？