老师能不能演示下 CF0 = -1090, C01 - 60, C02 =60,C03 = 326.7 然后算IRR的计算器按键，谢谢

请问这个用BSM怎么看呢？还是不太懂

第一题 为什么折现率直接用3%，图二表格中的数据也是govt bond 也是无风险的，并且给了不同期的spot rate

前面一道题也涉及这个forward looking，就是可以这么理解吗，求var的三种方法里，parameter和历史法都用的是历史数据，所以是bakward looking,而monte carlo用的是假想数据，所以是forward looking

这里TS统计量的计算是减0还是减1

本case第6题，swap每个季度进行结算，在第一季度后（包括第一季度）一共有四笔fixed现金流，为什么本题只计算第一季度的那一笔？

upward slop invert 变成downward，ST r 升高了， LT r 下降了，解析里理解的就是 r下降的，那短期 r上升这个因素不考虑了吗？或者 可不可以理解为yield curve曲线看的是未来趋势，所以都看LT端？ 比如说curve flatten，就自动理解为 r 下降的利率环境，steepen就理解为r上升的利率环境？

maximum drawdown是啥 可以理解为一段时间里最高点buy最低点sell的loss吗

这道题

这里购买力平均用的是复利计算吗，那IRP用的是单利，两个理论同时成立时有费雪不是很奇怪吗