Shanshan2023-05-18 20:19:58
Shanshan请问这个用BSM怎么看呢？还是不太懂
回答（1）
Evian, CFA2023-05-19 17:21:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目说 if the call option is overpriced relative to the model，于是要short call直接将看涨期权卖出，然后买入“合成的call”
如下图所示，合成call，可以用BSM模型理解，买入N(d1)份S0，卖出N(d2)份债券
买入N(d1)份S0，对应“h S0”
卖出N(d2)份债券，对应“PV(-hS- + c-)”
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