天堂之歌

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CFA二级

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专场人数:2432提问数量:55420

请问hpc成本计算的公式在哪里?没找到

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b0=b1=0是对于Xt与Xt-1之间的,为什么Zt也是可以用b0=b1=0代入MRL的公式呢

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请问,PR本质是折现率(不是CR),只不过这个折现率使得P=PAR,这样理解对吗?

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这个公式里 df是自由度 那 n和k 分别代表什么呢 ?

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老师您好,考虑到option premium期权费作为成本,导致整体折线下移,在进行valuation的时候为什么对于赚取的profit部分不再扣减option premiun呢?

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请问下 k是自变量的个数,n是什么呢?自由度吗? 两者什么关系 一直搞不清

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与本题关系不大,在二叉树模型中,为什么hedge ratio=Delta(call)=Delta(put),而BSM model中,Delta(put)=Delta(call)-1??

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老师 选项C为什么不对

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【问题1】图1中是不是因为没有明确给到自变量的取值,所以取用自变量的均值带入计算? 【问题2】同样是计算1unit自变量的变动带来的概率影响,为什么图2不能用图3中先求log odds,再求e(log odds),最后求P=odds/(1+odds),而是直接用了P的公式?

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Q5,futures contract是逐日盯市的,按理说应该时刻价值为0,那为什么在Q3的条件下,得到“高估”的结论呢?得到的最新定价是1030,而市价却是1035,这样value就不为0了啊。上述思路哪里没理解到位呢?

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