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CFA一级
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Q6,最后老师的出来结果是负的carry cost,把这个负的carry cost 代入Forward price= Spot price*(1+Rf) ^T + ( - carry cost) – carry benefits,最后得出spot price减去两个负值,这不是比一开始的减去一个负值(carry benefits)来的小么。所以FP减少了啊。为什么无关呢。。。。
已回答Q37题,A选项cost of carry不是carry benefits – carry cost吗,然后我记得FP=S0×(1+Rf)T + Carrying Costs-Carrying Benefits。这道题convenience yield就等于carry benefits吗?那如果convenience yield=carry benefits的话,A选项,cost of carry = carry benefits – carry cost再减去一个convenience yield不是就剩下carry benefits了?
已回答老师您好,麻烦能不能解释下beta的这个定义:beta is the measure of how sensitive an asset return is to the market as a whole,感觉这句话像是再描述nonsystematic risk,不太理解
已回答精品问答
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