马同学2021-11-18 00:21:51
马同学Q6，最后老师的出来结果是负的carry cost，把这个负的carry cost 代入Forward price= Spot price*(1+Rf) ^T + ( - carry cost) – carry benefits，最后得出spot price减去两个负值，这不是比一开始的减去一个负值（carry benefits）来的小么。所以FP减少了啊。为什么无关呢。。。。
回答（1）
Vicky2021-11-18 10:21:11
Vicky同学你好，
同样的，这里的cost of carry的定义和衍生品不同，cost of carry=interest cost + storage cost。不是等于CB-CC
跟你上个问题相同原理哦~
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