这节课也没讲非CC环境下F和S的的关系啊？ 是后面还会讲吗？还是就是我傻逼没悟出来

这里这个无风险组合没听懂，这个组合怎么能又有看涨又有股票呢，如果一份期权对应的是购买一股的话，股票涨价至56的收益6元是期权购买方的期权价值，56N是期权发行方的资产价值，主体都不一样怎么构建的这个组合？这个逻辑不明白

金融计算器怎么开3次方呢

B的斜率是正的还是负，这道题目选项跟题干好像不太搭，如果按解析说的看都不用看，直接选A

为什么这里的表达不是the variance of asset1,而是要说viriance of return ,收益的方差

这题的负号赶紧修正吧

这个题也没有说是会计上还是分析师的角度，会计上 interest exp计入I.S.，coupon payment计入CFO，而分析师的角度，interest exp是CFO，aamortization计入CFF。请解答考试中如何区分到底是用会计上的还是分析师的角度，谢谢

这里CCC要变小的话，为什么working capital一定变小啊？working capital变小的话，为什么意味着current asset一定变小呢？

为什么C不对呢，是一个固定利率的接受者，也相当于买入一张固定利率的债券，那现金流就是确定的。

这道题如果是一个CALL 是不是符号就要反过来，因为价格=ST-FP