请问对于DTA而言，如果一直不impair的话，DTA账户会永远存在在B/S上面吗？

如果信用事件发生率了，C选项是正确答案么？

老师，我看到老师在其他同学的问题回复里说：“ Z-spread是公司债与国债的spot rate之差，要以连续的YTM与整个spot曲线进行比较的。通过试错法，找到一个价差，使得以对应期限的即期利率加上该价差作为贴现率对债券的未来各期现金流进行贴现，得到的现值等于债券的价格。 与基准利差相比，零波动价差是一种更好的衡量方法，因为基准利差只是国债收益率曲线上的一个单点，且不考虑即期利率的期限结构。如果收益曲线形状是水平的，即不同期限的利率相等，那么零波动价差将等于基准利差；当收益曲线不是水平的，两者不相等，零波动价差优于基准价差。”吓死宝宝了，请问老师，这些是二级考点吗？一级关于Z-spread我们需要掌握到哪里呢？谢谢！

这里说单一债券YTM是水平线，市场上来说YTM1<YTM2<YTM3，不太理解这里画的三条水平线，单一债券还是满足YTM1<YTM2<YTM3这个关系吗

老师，英文解析里说：“The I-spread is the yield spread of a specific bond over the standard swap rate in that currency of the same tenor.”此处的tenor应如何理解，有哪些同义词？课上没有提到过tenor。谢谢！

risk exposure可以再解释一下吗

老师这里上课时的原句提到：“作为宏观经济制定者，出现利率倒挂后，应采取宽松的货币和财政政策，拉动经济增长。”能否请老师：1. 具体展开讲解下应如何采取宽松的货币和财政政策？2. 降低利率和提高利率是央行拍脑袋就能做，可以随意按需调整的吗？如果是这样，一开始为何会出现利率倒挂呢？从一开始只要一直保持长期利率比短期利率高不就完了吗？谢谢老师！

为什么老师说call option与callable bond不要聊系在一起?这两个不都是看涨么？

请问金融计算器上的N是什么意思

ETF基金需要预留一部分钱防止集中赎回吗？