https://www.gfedu.cn/squareques/id_911022.html，这题，1.Risk-neutral probability”影响的是二叉树中标的资产股票上涨和下跌的概率，但是为什么risk neutral probability 不影响看涨期权的当前价值？看涨期权的当前价值的计算公式，是哪个？在书上第几页？2.题干中说的the probability that the underlying will go up，指的是标的资产的真实上涨概率，而不是风险中性概率？

因变量的方差就是用总体的平方和TSS去算吗？？那要是求估计的Y,是不是用regession回归中的平方和95去算？？

Module 10-书上Example 1-如截图1所示，对于call option 而言，V1的公式里，需要减去一个c, 但是截图2标黄处（书P226-228 Question Set 第5问）里，对于put option而言，V1的计算公式里，需要加上一个p，为什么一个是加，一个是减？put option的V1计算公式，截图2标黄处所示，书上第几页有写这个知识点？

ETF是屬於衍生商品嗎?

答案是c吧? 老師怎麼錯的能解釋成對的呢?

Module 9-Question 4-答案中为什么说债务的价值已经升值？the value of debt, which has appreciated in value 怎么理解？书上第几页有这个知识点？

老师，这个在哪里讲过么？还是说当做结论记住好了

老师，这道题问什么的时候期权费10.7是有用的信息？

图中说阿尔法是超额收益，但是超额收益不应该是ei 减去em吗？现在多了个β系数怎么还能说是超额收益呢，不纯粹了呀

但是这个题目不是写着ESG integration吗，这不也是一种方法，难道它包含了正面和负面筛选嘛