139****60112024-02-23 00:06:38
139****6011图中说阿尔法是超额收益，但是超额收益不应该是ei 减去em吗？现在多了个β系数怎么还能说是超额收益呢，不纯粹了呀
回答（1）
Evian, CFA2024-02-25 19:52:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Ri超过Rm的数额是没有经过风险调整的
增加对Beta的考虑，Ri超过BetaxRm是经过风险调整的超额收益。因为个股对市场组合有敏感程度（用Beta衡量）
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