老师你好，含权债券的convexity会更小吗？从哪个角度来理解呢？

请问在总体个数已经很少的情况下，我直接求总体平均和总体方差不就行了吗，我为啥还要重抽样取样本和样本统计量？

本视频中所讲解的：库存量下降，为什么LIFO reserve必然也会跟着下降？总的存货变少了，两个计价方法之间的difference，为什么肯定也会变少？

老師 請發一下相關知識點講義

borrow at Rf是K还是-K

notching就是公司评级和债券评级不一致需要调整到一致的情况吗？考试时对notching会不会考察的很细致还是了解即可

如果一列数据中，有两个数都是极端大值，比如1,2,3,4,5,6,7,8,100000,200000,这种情况下winsorized mean还是只把倒数第一（200000）换成倒数第二（100000）吗？

那curve duration 是不是由于含权债券产生非平行移动所以用凸性来衡量

Curve duration 是不是只有有效久期和关键利率久期，其他的都是yield duration

这里short了stock，然后long了call。如果stock价格下跌，long call的价格会上升吗？stock价格下跌肯定就不会用call option把stock call回来了吧？这里怎么理解，这个组合怎么做成Delta Neutual？