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CFA一级
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老师提到cv为relative dispersion 因为把均值作为benchmark。但是上面提到的MAD 也把均值作为benchmark为什么却属于absolute dispersion?谢谢!
Module 2-Practice Problems-Question 16-1.B选项涉及的知识点,在教材第几页?2. C为什么错?书(2022)P50,倒数第2段,开头一句话说的是US GAAP准则下,unrealized gains and losses 是归入 income statement的,但适用于debt securities designated as trading securities, 而不是这道题中要求的financial assets; 另一方面,书(2022)P50 倒数第4行,US GAAP准则下,unrealized gains and losses 归入other comprehensive income, 但适用于debt securities designated as available-for-sale securities. 而不是本题要求的financial assets。所以,什么时候归类为retained earnings, 什么时候归类为OCI? 3. 书(2022)P88-标黄部分,IFRS准则下,financial assets既可以归类为OCI,也可以归类为P/L?
精品问答
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- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
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