Hygge2023-08-15 16:56:45
Hygge老师提到cv为relative dispersion 因为把均值作为benchmark。但是上面提到的MAD 也把均值作为benchmark为什么却属于absolute dispersion？谢谢!
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-15 17:51:03
爱吃草莓的葡萄同学你好。是绝对还是相对离散度看是否需要基准。MAD、Variance、standard deviation独自就能衡量，不需要找个基准来衡量离散度。而CV、sharpe ratio就是一个比例，单独无法衡量变量的离散度，需要找个基准进行比较。
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老师您好，我不是很理解找个基准进行比较的意思？
是说我算出了MAD 我根据这个数值就可以进行判断？但是cv 和sharpe ratio却需要和其他的值进行比较?比如说两组数据的sharpe ratio进行比较从而明确哪一组数据的一单位风险所拥有的超额收益更大？
请具体解释一下何为基准？（benchmark）
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同学你好。
1）举个例子，同学你有多高，有两种衡量方式，一是拿尺量出身高为180，这是绝对衡量；二是找个小伙伴与你比较来判断你有多高，此时这个小伙伴就是你的比较基准。
2）MAD里面已经包含了基准，因此我们计算出来后可以直接判断。就好比刚刚举的例子，为什么测量出来就是180呢，因为我们默认0是基准，180是相对0而言的距离，测出来后直接就可以比较。
3）SR与CV只是一个比例关系，需要计算后找个相同的指标进行比较。比如计算出公司SR，然后找行业SR进行比较，看公司情况如何。
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