这段话解释一下，at timeT,the short sale is covered at ST,and under the no-arbitrage condition of F(T)=S(1+R),the return is equal to f(T)-s(T) for both the short forward and the replication strategy.

能详细分类一下，哪些属于cfo,cfi,cff具体什么区别，划分标准是什么

如果不考虑怀疑，应该是dta还是dtl？

懵了。系统性风险 non-diversifiable, 有β。但4个ratio对比表格里，为什么说应用于well-diversified ?

price-yield图的slope是modified duration？

如果这题B，改成a gay website for men and men，选吗？

procedure1里的情形讲义和课上都没涉及吧 也不属于常识啊

讲义这里的这句话没看懂，帮我翻译一下，in order to long a call option,we can borrow at the risk-free rate and long the underlying, in order to long a forward,we can long(for a call) and short(for a put).这段话什么意思

不理解 为什么1时刻的sport price 是由 1时刻的期货价格除以利率求得的

broad topic area有透露是哪个考点了吗？不是泛泛的说考到了很多内容吗？