158****31422023-08-18 23:24:50
158****3142懵了。系统性风险 non-diversifiable, 有β。但4个ratio对比表格里，为什么说应用于well-diversified ?
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爱吃草莓的葡萄2023-08-21 10:35:45
爱吃草莓的葡萄同学你好。β衡量的是系统性风险，σ衡量的是总体风险（系统性+非系统性风险）。如果一个组合充分分散化，意味着总风险中没有非系统性风险，因此可以用β进行衡量。所以说四个比率中Treryo ratio与 jensen´s α是可以用于充分分散化组合的，而sharpe ratio与M^2 α适用于未充分分散化的组合。
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