Module 8-官网习题-Question 7-B选项所说的volatility of the underlying increases，以及C选项所说的value of the underlying decreases. 能对应上书P335-Exhibit 9的左侧栏吗？Exhibit 9 左侧栏中的value of the underlying 以及 volatility of the underlying是默认increase 还是 decrease的？

Module 8-官网习题-Question 6-这个知识点，在书上第几页？另外，不太好理解：为什么A put option buyer will exercise only if the spot price St is below X? 而不是St above X?

Module 8-Practice Problems-Question 5-1. 书P334-标题 risk-free interest rate下方的最后一段的前两句话怎么理解？为什么A higher risk-free rate therefore lowers the present value of the exercise price provided an option is in the money. A higher risk-free rate will increase the exercise value of a call option and decrease the exercise value of a put option. 怎么判断a higher risk-free rate是提高还是减少了call/put option的价格？2. 为什么changes in the time to expiration 对于call option以及put option？3. 既然B选项说，while changes in the exercise price and the risk-free rate tend to have the opposite effect. 那么，为什么书P335-Exhibit 9中标黄的两行，exercise price 的 call value为负时，为什么risk-free interest rate不是跟着一块为负？4. Exhibit 9 左侧factor那一栏，是默认假设这6项都是increase的，才有的右侧call value 和 put value的加/减？

为什么间接法不用加上支付的interest呢？

请问计算器2nd【8】之后只出现了1-V，视频中说的LIN功能在哪呀？1-V往下翻也没找到a、b

可以举一个disposal NBV的例子吗？有点抽象

考试还会考这种没在笔记上的专业名词吗？那猜都猜不到诶，比如这个not deductible，还有privion of income tax和cash tax payment这些？

老师这里par rate 就是coupon rate,也是YTM吧，那为什么还单叫一个 par rate？那par curve 曲线应该是条平行线吗？因为coupon rate=YTM吧？

这里和重估价值模型搞混了，那所以重估我们所说的gain进OCI，loss进I/S是不是就是会只影响一个表？

按照这道题的逻辑，也就是说OCI是属于Equity的吗？那为什么C错