这里是浮动利率债券,支付日会调整 Coupon....但是在之前,说到利率风险时,债券价格的 3 个影响中,好像默认 coupon是不变的是吧? 默认是固定利率债券吗?

这里说错了吧..Money duration是利率变化 1%的时候,债券价格变动的数字把,不是利率变化 100%把

怎么得出结论来,这个点的切线就是久期.

问下,所谓的利率风险是指市场利率,还是债券的折现率? 我的理解准确的来说是折现率 YTM 是吗? 因为折现折的就是 YTM, 市场利率只是存在这个逻辑:市场利率上升,债券的要求汇报率上升,所以看似两者是同向变化的.不知道是这么理解吗?

为什么这里没有视频

MD 为什么视为斜率?没看懂.MD不是等于△P/△Y x (-1/p)吗

MAC.D 的定义是:一个投资期限.这个投资期限,正好是使再投资的coupon reinvestment risk和市场价格market price risk之间相互抵消. 还是以每笔现金流现值为权重的加权平均的回款时间.

这里说 YTM 确定的时候,price 确定了,是个常数? 为什么 YTM 此时确定了呢? 另外如果 price 是个常数,后面为什么会论述随着yield减少,y增加呢

债券现金流折现时,折现率取的是市场利率,还是债券的 YTM投资回报率?. 应是 YTM 对吧? 准确来说,投资回报率=基准利率+风险溢价. 所以不一定完全等于市场利率.

老师，请问怎么理解自由度？ T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2，如何区分