Zen2024-01-07 21:58:36
Zen这里说错了吧..Money duration是利率变化 1%的时候,债券价格变动的数字把,不是利率变化 100%把
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Vincent2024-01-12 17:55:42
Vincent你好
是100%，它的计算是MD×P，没有Δy, 或者默认Δy=1=100%
然后把money duration×Δy得到在利率变动Δy情况下，债券价格的变化
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