这里的 call和 put的定价就是 t=90时的期权价值了是吗?

利息支付原本在gaap中就是属于cfo，为什么还要在第二行加回去？

这里,C,P,S 都期权和股票在 t=0 时刻的价值.是吗?

题干哪里体现了年末支付

画黑色圆圈的那部分利息是银行给公司的吗？

这里针对 payment on the iunderlyng 和 carryingcost的疑问:这里 FP 公式计算出来的是表达资产未来的价格吧? 但是这里判断看涨看跌期权的价值.看涨期权的价值是 St- X/(1+r)^(T-t), 所以这里算出来的 FP,是针对X,还是 St呢? X 才是执行价格吧? St 这里是指看涨期权在t=t时刻的市场价值,和 FP 无关吧.这块不理解.

为什么FV是0啊

为什么浮动利率债券的麦考利久期是0.5？

期权费为什么会定义成期权的价值? 是不是也是根据无套利法则

这里的 spot price和current put option price还不一样吗? 前者是标的资产的市场价格,后者是期权的价值是吗