Zen2024-02-03 15:09:21
Zen这里针对 payment on the iunderlyng 和 carryingcost的疑问:这里 FP 公式计算出来的是表达资产未来的价格吧? 但是这里判断看涨看跌期权的价值.看涨期权的价值是 St- X/(1+r)^(T-t), 所以这里算出来的 FP,是针对X,还是 St呢? X 才是执行价格吧? St 这里是指看涨期权在t=t时刻的市场价值,和 FP 无关吧.这块不理解.
回答（1）
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Evian, CFA2024-02-14 22:56:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是的，FP 公式计算出来的是表达资产未来的价格
老师的思路是，FP=S1，通过将持有收益和持有成本，与S建立联系，可以减少我们对这个知识点的记忆量，方便分析
在S0的基础上，只有一个变量发生变化，S接下来的S1怎么变，从而考虑S1对期权价值的影响
在S0的基础上，如果持有收益上升，那么S1=FP=(S0-PVB0+PVC0)(1+Rf)^T，FP下降，S1下降，看涨期权的价值下降
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