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FRM问答
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右边老师写的这个式子,可不可以把分母写成(1+z1.5/3)^3 我是这样想的1.5年除2,应该是0.75年,而不应该是半年;而且我们一般都是对年化利率进行变形,第一年的利率和第二年的利率肯定是有不同的,那么1.5年的利率是怎么求出来的呢?
老师新年好。有一个关于law of one price的问题 原版书里说“identical sets of cash flow should sell for the same price”,理由是因为"base bonds are all US treasury bonds",而并不关注具体是哪一支债券。 这个是否理解为“每支美国国债各期现金流(coupon对coupon, par value对应par value)折现的价格 CFi/YTMi 都应该相等”?
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?