押题59题，这道题的解释思路感觉杨老师是不是说错了。首先AB选项，杨老师说前面一句话是对的，可是这句话一看就是错的吧“Both securities have no default risk”，先不说国债，MBS肯定是有违约风险的，所以第一句话一看就是错的。 然后C选项，老师的思路也不够有说服力。因为higher yield，首先最主要肯定就是因为风险溢价，所以他们收益率的差异主要体现的MBS的风险比较高，我觉得这句话是没有问题的。 D选项，negative convexity，只能说利率下降的时候MBS的价格比正常债券要低，看不出他是造成MBS yield比国债yield高的主要原因。 综上所述，个人感觉C更合理

想问一下这题为什么要用一般复利做而不用连续复利做呢？

押题17题，各选项与GBP/CHF汇率的变动无关吗？我认为c选项是因为GBP/CHF汇率下降，即GBP升值，CHF贬值造成的。

老师我想问一下 哪几个案例中包含虚假交易。。。

89题，答案什么不是a呢？

请问一下这道题是考的什么，看不明白题目想问什么，只能排除c

这个题给的条件好像是说Oil driller用floating的情况下，benefit最大的选项， C 选项的benefit是Oil driller用fix带来的。

押题13题，auto correlation怎么会revert呢？老师举的例子k应该是回归速度，怎么会是自相关系数呢？

押题第三题，算出来是65点几，请问这种情况不用选比65稍微大一点的选项吗？

这道题怕价格下跌，所以做的应该是long put option? 或者short call option? 对吗？