老师说p-value只在原假设bi=0时才能用。但是之前所讲，在做全国人平均身高的假设检验时，原假设u=173cm，不为0，也用了p-value方法啊。

figure2 在计算experience这个变量时，t-stat=2.634大于1.96，可以得出reject H0；但是后面的p-value=0.076大于5%，又can not reject H0；以及0落在了 lower 95%～upper 95% 区间里，也可以说can not reject H0。 为什么不同方法算出来的结果不一样？

这道题问的是valuation，先通过把连续复利计算的spot rate，算出连续复利的forward rate。再把它转换成按季度复利的形式，然后和合同利率（题目给的季度复利）比较。这里我可不可以先把合同利率转换成连续复利的形式 ，之后和远期利率比较呢？ 还有请问：对pricing和valuation的理解这样对吗。一般产品像是债券，他们就是相等的，直接用现金流折现求和计算。而对于期货、期权、远期来讲，定价是对K 远期的价格进行确定，也就是第三本书说的内容，类似期货的持有成本理论，无套利。期权的最大最小值范围。而第四本书中讨论的是具体到期现金流的问题，折现回来就是个现在价值的概念。不知道这样理解有没有问题。谢谢！

这里答案给的不是PUT的最低值公式 远期汇率的计算也不一样 答案里分开折现了 并且一个用美元一个用加元 请问这题如何理解

这里答案给的不是PUT的最低值公式 远期汇率的计算也不一样 答案里分开折现了 并且一个用美元一个用加元 请问这题如何理解

我用计算器计算1.02/根号3=0.5888.这个与网课内容不符，应该如何设置？请告知，谢谢！

我用计算器计算1.02/根号3=0.5888.这个与网课内容不符，应该如何设置？请告知，谢谢！

这里的d1，2公式kert少印了一个负号吧

P134的案例，英文是好像看明白了，但听老师讲又模糊了。英文的描述好像是说dry这家公司借钱买国债，后来国债价格下跌，亏了很多，没钱还债就破产了。但是老师讲的好像是dry先借钱，然后卖空国债（在没有货的时候卖货，对吗？），之后用借来的钱从A中买入国债，因为系统计价出错，当时仅付了一部分，另一部分应付利息还没有付，所以欠A一笔钱，后来国债价格下跌，卖不出去，没钱还当初借钱的债，于是破产了——可是，那之前卖空国债没有收入吗？即便后来国债价格下跌了，之前的卖空交易还是要结算吧？

这几个风险也是一种分类吗，为什么课上没有讲到