老师，这道题按梁老师讲解的方法算出来为什么答案不对？可以看下哪里有问题吗？

老师 该题从reinvestment 角度我可以理解。但是梁老师说的是r下降 p上升 duration 越大 上升越慢 到这里我都是可以理解的 然后他就说大家更喜欢0息债券。 我就奇怪了 上升慢还喜欢？

关于Rho,有一些困惑 按照Rho定义: interest rate/risk-free rate 增加，call option增加，put option减少 那么换个角度:利率增加，the price of the stock减少，那么call option的价值不是也应该减少，put option价值增加吗？

B选项为何不对？

请问probability default的标准差都有什么叫法呀？edf是什么的缩写？

68题：B选项，volatility weighting 导致VaR变小，是因为调整后的return变大了吗？

B选项为何不对？

Ssm 公示如下 分母还有个scheduled 的钱 我觉得答案有问题 它忽略了scheduled 所以是不是应该用5键 把schedule 算出来（但这道题IY 代什么 5.5是season的）

就是分析这类题目时 call 或者put 重要吗？就拿C和D来说 只要看up in 就可以了？？

老师我想问一下VaR在什么情况下满足次可加性 谢谢☺️