老师这道题答案是不是错了啊？C5=MPD1+MPD2+MPD3+.....+MPD5=15.31%而答案 是把MPD当作forward default Rate来用了 是不对的？

该题所使用的分位点是双尾的数据，因此所求的概率应该是4%的一半吗？

老师您好，247题为什么直接除以T的波动率，而不是除以根据已知算出来的t的波动率？

老师您好，请问246题什么意思？我题目问题都没看懂。

老师您好，请问这道题什么意思？我题目和问题都没看懂。

老师 为啥ytm在spot rate下面呢

请问金融产品与市场里27和28页的题怎么做呢？

老师 关于周老师讲的only risk这边 提到beta=1 他推导出omega=sigma p平方/segma 1平方 但这道题segma p=5.207%，segma 1=5%。算出来omega的值和表格里不一样 想问下为什么 谢谢

这个式子为什么成立

请问老师向详细说一下rollover是怎么回事吗？