Rolling the hedge forward.为什么不在underlining asset快到期的时候买future.却要Rolling the forward
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请问为什么欧洲美元期货价值V=1000000（1-0.25Ft） 折扣率是什么意思
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Y和V负相关时，老师说利率下降，V上升，账户盈余，但是Y下降不利投资，所以选forward。但是forward并不是逐日盯市，而是定期结算，没有账户盈余可以来投资，这样的话不是future更好吗？
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老师您好:
请问第一行, 为什么ρ上升=>导致方差上升?
谢谢老师!
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正相关时。请问为什么利率下降是选future更好呢？y和v正相关，老师说的是y下降，V下降了，但是借钱补future的保证金的成本就低了，所以future更好。但是选forward的话不就不用补保证金不就更好了吗？
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老师您好:
如图所示, 第一种情况下, 直接相加各个VaR, 我觉得应该是ρ=0呀才对, 也就是没有相关性, 才直接相加总的呀?
为什么是ρ=1的呢?
谢谢老师!
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可以帮忙理解下statement2吗？
谢谢！
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为什么不能分别求VAR,然后用公式加总？我算出来答案总是错的
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