不同产品有不同var值组合var怎么算

老师，这道题为什么选C？

请问F检验如果alpha等于5 那么查表时候如果单尾就查5 双尾就查2.5但是只取右边一侧 老师对不对？

请问如果bond溢价发行，那么coupon是以哪个yield在投资呢

请问老师future的delta是怎么得出来的呢？

没有default 但抵押品的所有权进行了转移 那也是bankruptcy risk 吗

左右两边的组合 期末价值如何一样 等式为何成立

为什么T与A P关系为负

老师您好,能再解释一下为什么It is useful in simulating leptokurtic return distributions with fat tails. Notes2 240页 上有一句话，If GARCH models do a good job of explaining volatility changes, there should be very little autocorrelation in ui^2/sigma i^2. GARCH models appear to do a very good job of explaining volatility. 这句话应该怎么理解呢？

为什么在dollar roll中是按照100的面值报价？