原版书第52-54页，如图红笔所示，不是很理解figure 3-2&3-3所阐述type one error and type two error 的内容。问题如下： 1.type 1的累计概率10.8%跟type 2的12.8%怎么来的？也就是53页图3数据怎么来的，按照经验得出的？还是通过什么方法计算的？ 2.figure 3-2与3-3，分界线NO=4怎么选出来的？figure 3-2均值为2.5，figure 3-3均值为7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界线4往右是type one error怎么看出来的？案例说exceptions超过一定数值说明模型本来就是错的，为何不是type 2呢？同理figure 3。这个模块是最不理解的，请老师详细解释一下。

1、3 知道原因，4之所以错误是因为不是margin spiral 而是loss spiral吧。2减少资金来源和增加保证金作用都是一样吧？都减少了可用的现金。

这里是不是题目出错了，答案是C。BC两个都是对的吧，AD都是错的。

这题对dividends计算看不懂意思。

主要想问下：POs 这个东西 是根据underlying的价值变动而变动的，例如价值增加亦增加。而IO这个产品和underlying是无关的，那和利率是什么关系呢。对于这个题来说，long maturity conforming mortgages 分成IO PO，这样分析就感觉有点复杂了。直接选出C不难，请老师帮忙解释下其他选项

519题，barbell是两个债券组合起来的，怎么了不是线性增加而是square of maturity到期日得平方呢？

感觉没看懂题目，这类题目该怎么考虑呢，我翻看讲义，能知道的就是barbell在波动更大的时候更有力，比bullet大一些

这里没给答案，想了半天也没思路。只明白box strategy 是由bull call+bear put 构成

FRA 基本操作比较熟悉，但是这里答案给出的解释 是以借贷融资来分析的。有点理不清楚。他锁定的是两个月以后三个月的借款利率。怎么就等价于借五个月，然后在投资头两个月呢?（百题产品15）

上课时候应该没有说过这种线性插值法，为什么不是直接把价格做差值呢？而是先计算出利率。百题产品第一题