请问call option最大值为什么会是S0

B选项。讲义141写了VaR不满足次可加性。如果满足是在哪些条件下。 还有一个问题，VaR值计算时是不是一般假设损失分布的均值为0的标准正态分布？

请问为什么ST折现会等于S0？？

这和强化版老师讲的incremental var 和component var 相反了

求样本协方差也是除于n_1？

想问一下，套利和对冲有什么区别？感觉字面意思都是利用差价获利

老师，这个题，选项1和2有什么区别。3为什么不对？za

老师，这个题，选项1和2有什么区别。3为什么不对？

请问老师，图中推导netting factor的过程，为何这里推导时可以假设所有资产的波动率都等于σi?特别是组合的波动计算部分，假设各资产的波动率都等于σi，而这个σi感觉应该也不是均值（否则资产组合的σp可以用σ均值来求的吗？），这样假设有根据吗？谢谢

331题的答案 请问 grinold fundamental law 怎么从mean variance utility 里得来的？视频里没有讲过啊直接给的公式