不好意思，有追加问题需要请之前帮忙解答过Dollar VaR问题的 马如冰 老师帮忙。 之前答疑（图3）时候说，使用dollar VaR的前提是平均收益μ＝0。是否这个仅是针对“资产组合”来说的， 单个资产的dollar VaR如果μ≠0，仍然可以用Dollar VaR公式？（见图1）。而图 2，资产组合的VaR的计算式，是否就是默认资产组合的μ＝0的结果？ 如果μ≠0，为何这个公式就不能用了？μ≠0时候公式是怎么样的，原版书上没有找到相关内容。。。 而考试时如果出现类似股票和股票期权类的资产组合，是否默认平均收益＝0，从而可以用dollar VaR?问题比较多，希望老师能看明白我的难点在哪里。。。谢谢

margin call 是到维持保证金还是低于维持保证金？这道题选2.9是正好等于维持保证金吧？谢谢老师

这道题 如何判断A选项 课上提到了用t value 可以详细点解说一下吗

第二个公式 Alpha，高亮部分不应该是加号吗？

绿色圈的公式是求ES的公式吗？

我虽然算对了 但是跟视频的解法是不一样的。 首先题目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想确认的是：用各个资产的DollorVar计算组合的Dollar Var应该不是需要权重的吧？我记得如果是Percentage Var的话，那么就需要用到权重。

为什么用的是USD910而不是USD900呢

601题 什么是broad market index? 为什么答案说an emerging markets index is less likely to be normally distribution than a broad marker index?

598题 B和C选项的情况不都是gamma 极小的嘛？为什么选了B没选C啊

596题 C选项为什么错？老师能解释下吗？