老师，标准正态分布下5%显著性水平时的Z小于0诶，这里应该是加号吧？或者应该在Z这里加一个绝对值？而且根据正态分布标准化的公式Z=（X-u）/标准差 倒推 原来的正态分布的分位点X，这里也应该是加号…？

为什么put option的久期为负数？

diversified 的组合里面不是已经把specific risk给分散掉了么

能否再仔细讲讲何时用修正久期和麦考林久期？

两个月为什么用不到？这样算出来不是一年吗

有效久期是修正久期吗？

老师你好，这图片里的左边用框框起来的，为什么会等于右边那个2倍的西格玛P呢？不懂，请老师解答一下

1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗 2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢

老师，这块不是操作风险的内容吧？

题目上没说是lpgnormal分布，解析上说了…