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这道题不是考CML？考点是哪个知识

Markowitz Efficient Frontier、The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

什么情况下把N（d1)\N(d2)纳入计算？为什么call的S里不加N（d1)?

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

请老师讲解一下这道题目

已解决

请老师讲解一下这道题目

已解决

当阿尔法为百分之九十的时候，为什么双尾是百分之二十，不应该是百分之五吗？

Market Risk Measurement and Management 已回答

Riskless=5%，Time=2，为什么折现利率r不是等于5%/2，而是直接用5%?

Two-Step Binomial Model 查看试题 已回答

方向性风险指？

已回答

那es不是比var要大吗，es是那百分之5内的损失的平均数，比如百分之1的var肯定比百分之5的var要大，5%var=μ+zσ=7.29，那es至少比var95%大啊

Different Risk Measures 查看试题 已回答

如果题目没有说明，可以推出95%的位置刚好是3个default吗

Key Indicators 查看试题 已回答

这两个模型的区别是什么？

已回答

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