这个Vega小于零时 A选项为什么不是正确的 与图二的题目有点矛盾 图二的Ｄ选项 因为shout call的期限长 long call的期限短 净抵消之后 是呈现 长期限的short call的 所以Vega小于零

老师，还是这个问题，你说期货价值比照国债价值计算，可是国债价值不就是面值除以1+r折现到现值，不就是国债的价值吗？难道现值和国债的价值不是一个值吗？你写的折扣率这个公式，我在原版书上都没见过。谢谢老师。

老师请问这个免疫时刻是怎么找的呀 例如三十年的债券是中间时刻吗 谢谢老师

老师，在互换里为什么浮动利息在付息日等于本金，我怎么忘了，就是这个题浮动利息时为什么要在3个月时候是本金再折现。

请教一下这道题 答案是什么意思 为什么是 down sloping 如果低于长期平均项 up sloping不是也可以么？ 不是很理解

这题远期的价值在一开始为什么不是0？如果不是在一开始那就不满足put call parity的假设了吧？？

上行乘数是1.2，下行乘数是0.8，请问怎么得到的？

请问这道题里有40bp的premium为什么第二年直接除以1.08 为什么第二年不加40bp了？

下面这道题，问的是过了5年（60个月）后，还剩多少本金没还吗？1，使用计算器或公式如何计算啊？2，等额本息还款方式中，每个月还款额中的本金和利息是固定的吗？

老师，请分别说一下各种option应该用什么方式定价。比如MC可以定哪些？哪些不可以？BSM只能定哪些？