这一道题，答案在计算时为何可以直接把随机数当成1呢？

sell call option和short call option一样吗？如果不一样差别在哪？

这道题里讲的风险中性的方法就是书上讲的利率二叉树的方法吗？

老师里说”小样本，非正态分布“不能用t或者N来区间估计。请问视频种纽交所28所公司的例题，哪里提到了这个表格是正态分布的，所以可以用t分布的呢？

这道题为啥要绕两次呢？很费解

计算器按出来是D

这个知识点有些忘记了，基础班讲义也没有找到，这几个能解释一下吗？

请问老师，在算forward的value时，讲义上标绿色的公式是对Fo-K整体做折现，标绿色这个公式是怎么推导出➡️后面的公式，是不是So就是Fo。然后按照梁老师的估值公示，小t时间的估值为什么不是图二中我写的蓝色公示。谢谢老师！

这个long hedge这句话有些不太明白，asset that underlies a short position是什么意思

老师，这里flat volatility term structure 不是表明volatility平稳的么？也就是已经说明α+β小于1，难道还存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情况？