这道题是不是b更合适呢？执行保护的概率下降了，卖方应该是净赚保费啊？

上课时老师都把图中的经验数据分布说成是相对Normal来说的“两边肥尾分布”。左边没有问题，但是右边的话，Normal的分位点“3”对应的是经验数据的“4”，因此Normal 在 3 上的左边部分面积，应该等于经验数据 4 上的左边部分面积，因此经验数据应该是右边薄尾才对吧？ 还是说两个分布函数图应该都是左右对称的？如果确实是对称，该怎么观察QQ plot（观察哪些特征数据），从而可以看出对应的函数图形是否左右对称或是不对称呢？谢谢

不太清楚为什么久期前面为什么要使用负号

意思是变化价值用美元久期乘以变化利率？

老师。正态分布表的查法不知道。能否在这里文字告诉我一下呢。还有一个问题。这道题没有说明使用BSM或者二叉树来计算，我的第一反应是二叉树，但是结果有偏差，考试的时候怎么处理呢？

老师，这里的Call option 的price 我算出来是10N(0.992)-9e^(-0.05*0.5)*N(0.851)，但是不等于1.35，是不是我查表不会呀？N(0.992)=2.41?N(0.851)=1.04，盼能告知如何查表，谢谢

请问，老师课上说的debt由一个无风险资产和put组成。第一个k是无风险资产，执行价格的k是债务面值。用bsm公式计算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在这个结果计算的时候显然两个k合并了，请问为什么？

基差风险不是期货和现货之间差额的风险吗？不同题目给出选项好像是不同期货的，而不是期货和现货

老师，46这一题为什么是sell

视频讲的好乱啊。。。能不能详细再讲讲puttable和callable。。。视频里的老师感觉自己都绕晕了