老师你好，题目里给的是European call的价格是30，但最后计算用的是American option的call-put parity，可以直接把c=30带入计算的吗？

老师 这里按计算器出现error 5 是怎么回事？

47题C选项是什么意思啊？

roll yield是不是持有期货所带来的收益和持有现货所带来的收益之差？

为啥这道题 百题里说的答案是 CDS价值下降 而 practice exam给的答案却是 cds价值上升呢 到底答案应该是什么样的呢~？

这道题为什么要用8.4年的duration

在corporate governance and risk management里面第三题，难道board的主要职责不是制定risk appetite吗

老师请问第五题的yield curve平行移动是不是指的是spot rate的平行移动？

1.请问这个题目中的Rf和Rk是年化利率季度付利还是季度利率呢 2.请问在FRA知识点中：计算到期时的payoff和FRA的价值时，分子中的Rf和Rk可以是季度付利，年付利或者连续复利都可以的吗，还是说要转换为季度付利？ 3.Rf和Rk是一定要年化的利率吗，如果不是年化的，是不是要转化为年化的呢？ 4.请问非年化利率转化为年化的该怎么转化呢：例如季度利率转化为年化是不是直接乘以4呢？ 谢谢啦

老师你好 关于第二题 在futures的交易中，如果我在第一天以价格P1进入，第二天第三天第四天都因为该合约到期日的临近而有不同的价格（假设其他条件不变），每日盯市结算我的盈亏，到期以P1为执行价行权；在此期间我随便哪一天都可以以当日价格Pt进入该期货合约（即追加），每日结算，到期以Pt为执行价行权。 期权是在距离到期日不同时间、不同的股价下有不同的价格，我随时可以以当日的价格买入；在到期的过程中，每天期权都有不同的价格曲线，我再随着股价的变动每日结算盈亏。 请问以上的说法对吗？