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FRM问答
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这道题: 1.是因为,题目中说的是“利率二叉树”,所以只能用定义计算是吗? 2.利率二叉树,是标的资产为债券的期权吗? 3.我们记忆的πu适用的是,标的资产为股票的期权? 4.“97=。。。”,老师我没懂,为啥折现后等于97?
这题中的portfolio是longA short B,求组合的VAR值,不是应该VAR(A-B)的形式吗。那应该选D啊? (100^2+125^2-2*0.8*100*125)^0.5=214
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m







