天堂之歌

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FRM问答

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52题A,beta=0,为什么是低相关性而不是无相关性?

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老师 可以列一下计算式嘛。

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老师 对欧式期权来说距离到期日越长不一定价值越高 但是后面对Theta的分析里为什么说到期日越近期权价值越小呢?

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请问老师,答案选d,其他为什么不对?另外。d的解释用33%的平方除以252的根号,33%是30天的值啊?

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类似于图中题目,即给了Rf(5%),又给了企业资产收益率(10%),那么莫顿模型在考试中应该用哪个rate算Equity或Debt的价值?如果没有强调physical PD,是否默认Rf?

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老师,这道信用风险的百题上课没讲,麻烦老师解答一下,谢谢。

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老师,424题是怎么一个思路?

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老师,数据分布是呈现尖峰肥尾分布,就是选t-copula吗?还是t分布?这个copula是什么意思?

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GBP against USD是用USD标价GBP(即usd/gbp)的意思吗?

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模考二第18题,第一笔利息收/付是在0.25年(3个月)的时候,那利息应该是20*14%*0.25吧?请老师重新讲解一下这道题

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