41题。老师， 选项A，相关系数为什么只能测量特定的分布？难道不是随便的两组离散数据之间就可以测吗？ 选项D，短期内不是相当于时点值，相关系数应该是固定啊？答案解析怎么说短期内波动更剧烈所以相关系数更不稳定？ 真是让人一脸懵逼

老师好，做纸质题时碰到： 488. Immunization is the process of offsetting the effects of interest-rate changes on the value of assets and liabilities. Coverage of liabilities with significant convexity may be more effectively matched with a : A. Bullet portfolio with little convexity. B. callable bond portfolio, especially in a declining-rate environment. C. Mortgage portfolio, especially in a highly volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity. 答案选D。 这题我不是很明白，请老师详细解释一下。 感觉题目就没弄明白要考察什么。

23题B，IRC的应该使用99.9%的var吧？

老师，option price，是指期权费、期权的payoff、期权的profit，期权的价值、期权的时间价值、期权的内在价值，是指的哪个呀？

这个计算考吗

老师 能在讲解一下trading liquidity risk吗？我感觉基础班老师讲的跟讲义说的好像有些不同

老师请问这道题说的是什么意思？

第3题，没有提到ccp，按描述是不是应该是clearing ring呢？

老师好，请问Incremental VaR, Component VaR, Individual VaR三者有什么区别？

同样是t统计量有误，为什么一个是多重共线性，一个是异方差？？