老师，现在蒙特卡罗模拟，是可以用来计算任何特点的期权、还有符合任何分布的，是吧？就是没有什么限制，或者是符合前提假设才可以用的，这种？

老师，这道题中的60%，怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的？我自己做的时候，拿来计算u、d的值了。 还有，老师，我听讲解的时候，突然想问，为啥不用BSM模型来计算？就是考试遇到的话，我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢？

请问预测利率结构的几个模型中，是只有model 1有可能产生负利率的问题吗？别的会产生吗？ 为什么下面这个题说CIR模型不会产生负利率？可以理解这里面vol是根号r的函数，但也可以把dw设成负的呀。 （参考：市场风险百题第56题，C选项正确）

百题市场风险41题： 1.请问选项C怎么理解？为什么是separately? 2.选项D是错的（本题答案）。请问应该怎么理解？为什么horizon越短越不稳定？ （参考这两张讲义：第一张是说为了让frozen期间dynamic的contaminate最小化，应该让horizon短；第二张说vol的time-varying在horizon长的时候不那么明显。这俩知识点是什么关系？horizon到底长和短哪个更稳定？）

老师，这道题在3时刻的floating支付的利息利率应该是5.4%吧，-3到3时刻的利率是5%，应该是用来折现到0时刻使用的啊。这是疑问点。

模考2 第8题，我的问题是：CVA应该是从机构方的角度征收对手方的违约成本，答案中的CVA应该可以被理解为BCVA，BCVA是双边视角的信用违约成本净额，我选择的是B（从单边视角出发），在题目中我们是不是需要根据下上文来理解CVA是不是BCVA？

这个图中如果已知RA是可以求出sigmaA’，但是已知sigma A 却求不出来RA的吧？ 带入公式的话，得到的应该是sigma A对应的CML上的点。。

老师，这题中unconditional default prob=1%,为什么k=-2.33不是2.33呢？

老师，这题中为什么 {(1,2),(4,3)}属于discordant pairs?

请问巴塞尔这一种CCB和CB中的2.5是指T1+T2的，还是指光是针对T1的呢