这题是怎么算出来r方的

请问老师 1.3.1 risk management analytical tools 这个知识点在之前课程讲义的哪里呀

第二个说法怎么理解呢？两者的波动率部分都是一样的啊？！

这个说法怎么理解呢？是指putable=put+普通bond，所以利率上升的时候，即使债券价格下降，putablebond也能拿到put option的价格作为保底收益吗？

y的方差是恒定的么？？

麻烦解释一下这两个题的题干有什么不同，怎么判断condition PD.

请问老师，为什么这图里的这个等式，我用计算机算出的结果是97680，经常和课程中的结果不一样呢，是不是我计算机有问题？

请问老师这道题的D选项为什么不对，如果股票价格低于执行价格，那么这个看涨期权不会被执行，价值也是0吧。

表内对冲和表外对冲的具体例子您能举一下吗？

请问老师，这道题里计算VARp的时候，为什么分位数又是选择单尾而不是双尾呢？单尾和双尾分别用在什么地方，能麻烦老师给总结一下吗？谢谢了