这道题汇率怪怪的dollars per euro,0.9usd/euro,按常识不应该欧元更值钱吗?如果看成0.9euro/usd此时本币就是欧元,那么就冲突了?
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百题投资风险第49题:可转债套利策略不是net long gamma and vega么?那么credit risk是不是已经被对冲掉了?为什么A不对?credit risk这里包括什么呢?
(补之前提问的图)
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ARCH模型里的mean reversion是指(Ut-i)^2吗?那EWMA和GARCH里是都有均值回归吗。
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老师,在分析21题是老师说了最后一个我标蓝色框的公式,但是在讲对冲比例的时候,h的计算公式为图二,一个是deltaS比deltaF,另一个是标准差的比值,而且在讲希腊字母delta的时候,老师说delta也是对冲比例,但是呢delta又等于df比ds,有些混乱,老师能否解释一下?
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老师,这种计算有什么方法按计算器可以快点
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swap rate和spot rate的关系?
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请问题目中的到期日为2018年,但我看过程当中好像并没有跟2018年有关的,反而提到的年份全是2010年,请问是怎么回事呢,是题目写错了吗
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23题中interest rate 指的是risk free rate?
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34题中为什么是d2/(1-d1),而不是乘以
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