The notional principal of a credit default swap is $30,000,000, and the reference price is 100%. The final price is estimated at 25%, and the annual coupon rate was 9%. It has been 60 days since the last coupon payment. What is the cash amount to settle the swap? 这个题按照视频的解题思路，算出来是21.825m，也是没有选项的

这题的过程麻烦老师讲一下

请问这道题VaR(IF)=Var(i)*D(IF)这个公式是哪里的？之前有学过吗

书习题集317题答案是不是错了？

模考题二第69题，swap中关于floating方 的计算，怎么确定floating方的本金和利息，请老师帮忙详细讲解一下。

k是OAS么 如果是 z 和OAS风险补偿有重复?

“Let the expected total principal pay down be 2%” 问题一：这句话是什么意思？ 问题二：将TBA持有一个月的收益时，为什么要加上这2% （不理解这2%描述的实际意义是什么）

老师，你好，信用百题83题，麻烦也解答一下，上课没讲，谢谢。

梁老师，请问一下英语基础特别差怎么办好呢？问题是把题目用软件翻译过来，就会做了，如果自己阅读翻译来做的话就一道题都做不对了，自己翻译的题目根本不理解了，这种情况应该怎样才行呢？谢谢梁老师

c怎么确定的