期权价格的上下线，有点难记。 为什么k要做贴现才能和s比较呢，为什么European put，最大值是k做贴现呢

请问教师，这个截图里一个月的1BP是41是什么意思呢

老师，为什么是这种策略啊？买大盘的看涨，卖个股的看涨。这里突然看不懂了……

《信用风险 基础班》讲义第86页，关于“Interest rate products”里说a corporate paying the fixed rate in a swap when the economy is strong为什么会有wrong way risk呢？经济强劲使得利率上升，那么支付固定利率、收浮动利率的一方是赚钱的，也就是EE上升；而经济向好，对手方的PD是下降的，这不是right way risk吗？

老师请问 OLS和最小二乘法是一个东西吗 这个是测量什么的?谢谢老师

风险管理基础百题33题，suppose GDP ends up growing 5%,and the 10-year interest rate ends up equaling 4%,一个是涨了5%，一个是等于4%，计算的时候为什么都是5%-6%和4%-3%呢？

不是还有三个月才到期吗，为什么可以直接算啊？如果s的价格上升了的话，4不就不是最小值了吗？还是说不管在什么时候put都满足这个最小值定理呢

老师，这个查表怎么看呀？d1=0.2417 查出来N（d1）不是这个值呀？

第32题，只有核心一级资本满足了，一级资本和二级资本都没满足，为什么选项A说zero conservation，不需要补ccb。

老师你好 所以当利率下降时，对于MBS来说 是IO价值下降 PO价值上升 总的MBS的价格经历negative convexity即缓慢上升对吗？