既然是减小那么c是错的啊

最上面的公式计算1年到1.25年的forward rate，为什么不用连续复利计算？没有教过可以直接3%*1 + f*0.25 这么算啊？ 而且题的第三行说的quarterly compounding， 就是说7% 是每个季度的利率不是年化利率啊？ 那你以前算利率的方式都应该折成quarter 的来算啊，所以我觉得正确的应该是这么算： (1 + K)(1 + 3%/4) ^4 = (1 + 4%/4) ^5 我的问题出在哪里

为什么外币净头寸为负，外币会升值？

题目说支付11.5-libor，为什么一定要看成收到libor-11.5，为什么不能直接用收一个浮动的libor来对冲呢

老师好，请问28题第二项是什么意思呢？为什么是正确的？

101题D不懂

100题，senior的expense20bps为什么是乘portfolio组合的value，而不是乘senior tranch的value

请问这个题应该用巴塞尔几的标准去考虑？非累积优先股不是应该属于Tier1的吗？

老师，这道题，是对1年、2年、3年的ytm用线性差值法吗？不能直接对，1年、2年、3年的债券价格运用线性插值法，求出2年的债券价格吗？

88题为什么libor利率用现在的而不是一年后的