老师，我想请教有关sharp比率的计算问题。第一种情况，在题目中如果给了portfolio的expected return和standard 的deviation，就是用E（Rp)-Rf/6p；第二种情况：如果题目中也给出了market portfolio和market standard deviation，可以用E（Rm）- Rf/6m来求夏普比率吗？

老师 这个题为什么5天 要成在绝对值里面？mean60也不是5天的啊？之前做这种VAR的 都是先求出daily的 然后再乘以根号5的啊

老师好，我16题算出的结果为230.55，与答案差一点，这种都取近似值吗？

老师，volatility weighted 和 filtered weighted 算出来的历史损失可能超过maximun historial loss，那correlation weighted是不是也有可能超过？

老师你好 第86题求VaR的时候不考虑WCL-EL 而是直接用WCL当VaR 但是题库里有道loss distribution approach的题求VaR是把VaR当成UL并用WCL-EL得到的 那到底什么时候要减什么时候不减呢？ 另外之前杨老师说在讨论credit risk和operational risk的时候，我们说的用economic capital覆盖的UL都可以直接看成是这两类风险的VaR，按这种定义的话86题还应该减掉这个组合的EL=0.0027%*300+0.26%*200+8.47%*100，VaR=91呀。

没懂为什么5年的pv×1.5年的weight=1.5年pv 这是怎么对应的关系？请详述，谢谢。

n是怎么确定的？

老师你好 82题视频老师讲的我不是听得很懂。这道题的这些价格应该都是现在观察到的 3、6、9、12月到期的 期货合约的价格吧？ backwardation是因为远月价<近月价 即还有较长时间到期的期货价格低于马上就要到期的期货合约价格，然后再根据现在表现出的未来时间点的价格的不同推断这些时点的供求情况。视频解析里老师说的我听起来好像是这些价格是3、6、9、12月的时候观察到的期货价 所以很困惑 不知道是不是我理解错老师的话了

请问老师，这个截图里的左边比右边更具有确定性是吗，所以价格是左边比右边更高一点对吗？

请问老师，这个截图里的A选项不是应该是错的吗，不是说应该是99.9%的置信区间，但选项里仅仅是99%啊，请予以解释，谢谢