请问怎么理解 short call 和 short put， 卖出就为了赚期权费吗？

我觉得题意应该是用s&p500的volatility来解释这个公司的volatility吧？那么题目中两个return是不是换成volatility更合逻辑?

老师，请问这道题为什么不能用EL公式算呢

所以这两个策略都是买卖的欧式期权了

这个计算出来是1.8475，进位到1.9。1.9会偏大，对于风险计算来说，不够谨慎。

为什么这里的凸性调整只计算了公式的后半段？

为什么判断给出的n (0.5) n(0.25) 是单尾？

选项表达有些困惑。关于degree of freedom，t 分布不应该是1么？按题目说法， 那就是n-1是degree of freedom?

请问课件中MSE的公式为什么能写成SSR/n ？

老师你好为什么这题的fv不等于1060呢