计算远期期货的价值时为什么是T时刻才能得到收益，0时刻的F0是是什么

请问 如图这道题 选项都给的是 使用1000 replications,10000 replication这样 。如果是replications的话 就是复制的值，那么就是没有创造新数据和新残差的蒙特卡罗模拟。这么思考的话那么B,C的理解就很不一样了。请问这个词 应该如何理解？（如果是“复制”的话，那么c还真是对的。）

操作风险第139页，FFR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury价格上升，treasury rate 下降，请问spread怎么会widen呢？

ATM 应该是最大的吧 ？ 为什么是itm 呢？

请问 这里可否理解为：哑变量的个数与截距和残差都无关，就是看与X相关的个数，因为是季节性是四季 所以4-1？。但是多重共线性的定义是：X与X之间高度相关，X与截距相关也是多重共线性的一种。那么请问这里为什么不是4+1（就是四季加一个截距）再减一呢？ 求解多谢

请问百题58题d是这样说的 If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and serially uncorrelated, then the process is white noise.请问如果没有说process is stationary只说后面三项，是不是也是对的？（就是没提及平稳与否 就默认是判断过了协方差平稳，直接判断是不是白噪声了？还是说 要都判断一下 没写 stationary就是没说完整是错的呢）

13'40''为什么单调性一定是r和risk负相关？ 为什么return上升-->risk上升不是单调性呢？

请问 如图的第二句话，说独立变量的方差与残差的方差是positively correlated的,老师说是条件异方差。好的 请问这是条件异方差的定义吗？请问如果是X与残差的方差是 negatively correlated的 是不是也是条件异方差呢？ 谢谢~~

请问，为什么此题可以用F检验？检验的是 beta 首先beta不是方差（F是检验两组数据的方差是否相等，但是题干原假设是两个beta1等于0. 没有检验相等啊）。其次，就算当作beta是方差（可能beta是敏感程度 所以当作方差来看吗？但是duration也是敏感程度 duration就是一阶矩啊 而方差应该是二阶矩呀）那么检验方差是否为0也应该是chi-square的卡方检验 也不应该是F呀 求赐教有些迷惑 谢谢撒

如图。。