Phyllis2019-09-17 12:59:10
Phyllis请问老师 VaR 是不是 一个分布表 在尾部具体的要求分位点切了一下，就是那个切处一条竖线的数值 是VaR衡量的。其实是一个数值，不是一个面积。由于切在尾部 所以可以说是衡量了尾部风险。请问老师这样的理解正确吗？谢谢
回答（1）
Wendy2019-09-17 17:55:25
Wendy同学你好，请问老师 VaR 是不是 一个分布表 在尾部具体的要求分位点切了一下，就是那个切处一条竖线的数值 是VaR衡量的。其实是一个数值，不是一个面积。
对的，是一个数值不是面积。
切在尾部 所以可以说是衡量了尾部风险。
VaR不能很好的衡量尾部风险，因为就是一个数值。ES能够比VaR更好的衡量尾部风险，因为它是尾部损失的平均
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