Phyllis2019-09-17 10:23:38
Phyllis请问老师 关于选项a的延伸。记得之前有一道题是求条件VaR 视频讲解老师说 其实conditional VaR就是Expected shortfall ，说是求VaR以后尾部的均值。请如上的ES不是VaR的一种吗？（之前以为条件VaR是VaR的一种？） 还有想请教一下 Expected shortfall的中文是什么。 最后想问一下 风险度量的四个指标单调性，次可加性（sub-additive），平移不变性，正其次性 的英语分别是什么？ 谢谢啦 （之前基础班的笔记搬家没有带在身边 有点忘记了 求赐教）
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Wendy2019-09-17 17:53:33
Wendy同学你好，conditional VaR等同于Expected shortfall 。
Expected shortfall 预期缺口。
风险度量的四个指标单调性
单调性（Monotonicity）
次可加性（Subadditivity）
正齐次性（Positive Homogeneity）
平移不变性（Translation Invariance）
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谢谢
请问老师 conditional VaR 与VaR有什么关系吗？
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conditional VaR 是超过VAR尾部损失的平均。
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