为什么St－K＝c？

方向性风险和非方向性风险的区别是什么?为什么期货和债券属于非方向性风险，远期和期货属于方向性风险

欧式期权的深度实值状态,theta有可能大于0，意思是随着时间越来越临近到期日，价值有可能上升？这个结论怎么理解

对于long方来说，在离到期日越远Rho的值越大，这个如何理解

第三题，bankruptcy破产风险不是也归为信用风险里吗？为什么最后属于市场风险了呢？

麻烦老师讲解一下

老师这题的B为什么不行呢 解析视频都说这个是模型问题可以改进了呀 那就是要惩罚的

“Saugatuck National Bank must compare the VaR calculated using its current method for each of the 250 trading days to the actual loss over the same period to determine the multiplicative factor. ”老师求解释这句话，他是为未来的250天每天都设定了一个VaR再一一对比来回测吗？但是VaR本身不是一个带概率的最大损失吗，比如一天内有95%的可能loss会超过1万，这样的daily VaR怎么跟该天的actual loss一一对比回测呢？

为什么完美的市场中，公司不能通过金融工具降低风险，不会增加公司价值?

为什么这里1USD=1/0.7350CHF?