老师您好 我有个不太确定的地方 如图所示。 折现的时候 比如这样三期。每期0.5年。第一笔 是0.5年的话 分母是一次方。一年的话 分母是两次方。 请问 所以分母是折了几期就是几次方 对吗？不是看年限 （就是0.5年的折现 分母不是0.5次方 我觉得隐约好像不太对似的） 请问老师我是和哪里的折现搞混了吗？求讲析 谢谢撒

老师 请问SINGLE FACTOR MODEL 的公式不是应该是E（Rm）+ .... 吗？ 老师讲的好像是Rf +...... 现在公式都搞混了

周琪老师讲的风险管理与投资管理中，第91页例题中，第二问，MVaR相等的权重怎么计算出来的呢?

视频中老师讲的是， long 方 borrower ，如果利率上升，是赚的，short 方 lender ，如果利率上升，是亏的 而这道题的老师讲解题目说的是： long 方 borrower ，害怕利率上升，short 方 lender，害怕利率下跌 这两个老师讲的是矛盾的吧，因为long方不可能害怕赚钱吧… 我比较同意后面这个老师的说法

视频最后说什么去掉数据，是哪个词呢？robust是稳健的意思啊。。

老师505题没看懂，请解答，谢谢。

一般情况下，VAR大小是不是从投资者角度考虑的，对于普通债券和期权，利用一阶导的话VAR要高于二阶导的是吧

notes第3本第93页数的例题，为什么此处算出6%的远期利率后，还需要转换成另外的利率呢？什么情况下需要做这种转换？谢谢！

老师，这道题的原理是什么呢 题506，谢谢!

此题为什么pv比fv大？