天堂之歌

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FRM问答

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请老师逐个选项讲讲这一题(不要高Y讲),谢谢。

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老师,这题没有想明白能麻烦举个例子吗?我认为交易如果是强证相关的话,一方的交易额身高,那另一方的交易额也升高,这样不就是互相抵消的多吗?如果相关负一边的交易额升高另一边交易额减小,这样不是抵消少吗

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关于surplus波动率的计算,为什么要把A和L的数值带进去,而不是直接计算出波动里,再乘以S的期初数值,这两种算法我尝试了一下,结果差异很大,不太理解为什么会出现这样的差异。具体在图片中,劳烦老师解释一下,谢。

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老师我想问一下这里是说错了吗,防火墙的更新不是preventive control吗

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这题的propotional 不应该就已经考虑了买卖双方各/2吗?而且多空头不是可以抵消吗?

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这个题的c选项是什么 对应的是ppt哪个图

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被低估的为什么不是ATM右边的部份啊 是因为平的是本来的 向下倾斜的是现实情况吗

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为什么这个lognormal的线是平的呢,ppt哪里有说

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老师,可以问一下这里的excess cash flow是什么吗,为什么这里的quity层级为什么没有principal

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请问这个LR buffer是在原10.5%的资本充足的基础上加3%,还是说,只用满足这个比率即可?

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